割と初歩的な事ですが、ちょっと引っかかったのでメモしておこうと思います。
WP_Query使ってる場合はpagedの設定を忘れずに
ハッキリいってこんだけなんですけど、URLもあってんのにデータが進んでない場合は、WP_Queryのpagedが設定されてないからかもしれません。自分でWP_Query設定してる場合は気にしてみてはいかがでしょうか。カテゴリーページのWP_Queryの参考例。
$q = new WP_Query( array( 'category' => $category_name, 'paged' => $paged ) );